条件を足すほど、過去の成績は上がります

そして、その先では落ちます

5年ぶんを、前半3年と後半2年に分けます。

まず前半（2021〜2023）だけを見ます。時間帯別に並べると、朝が負けていました。 8時台がマイナス4.2万円、9時台がマイナス5.5万円。 一方で10時から15時台までを足すと、プラス25.3万円。 前半の利益30.9万円の8割を、この時間帯が稼いでいました。

「朝の寄りは荒れるから避けよう」。よくある判断です。 そこで新規の売買を10時から15時45分までに限定して、もう一度回しました。

前半の成績は上がりました。PFが1.29から1.66へ。 ドローダウンも19.8万円から12.9万円に浅くなっています。取引数は180回から56回。 絞った甲斐があったように見えます。

ここで後半（2024〜2025）を回します。 後半は、絞りを決めたあとに初めて見た期間です。

絞らないままなら、後半のPFは1.46でした。前半より良い。 絞った方は1.24。前半より悪くなっています。

損益で見ると、もっとはっきりします。 絞らなければ40.6万円。絞ると8.4万円。8割が消えました。

なぜこうなるのか。「10時から15時が良い」というのは、 その3年間にたまたま起きたことだったからです。 次の2年に同じ理由は無い。だから効かない。

これが過剰最適化です。条件を足すたびに、過去にはよく合うようになります。 そして合わせるほど、その期間の偶然をなぞっているだけに近づきます。

見分け方をいくつか挙げます。条件の数が多いとき。取引数が少ないとき。 少し動かすと崩れるとき。300円が良くて310円が駄目なら、それは偶然です。

そして確かめ方が、いまやったことです。 期間を2つに分けて、前半で決めて、後半で試す。 これをやらずに「PFが1.66になりました」と言うのは、何も言っていないのと同じです。