条件を足すほど、過去の成績は上がります

そして、その先では落ちます

5年ぶんを、前半3年と後半2年に分けます。

まず前半（2021〜2023）だけを見ます。30分ごとの時間帯に分けると、 42枠のうち24枠がプラス、18枠がマイナスでした。 「負けた時間を外せば良くなる」。そう考えて、 プラスだった24枠だけで新規を建てるようにして、もう一度回しました。

前半の成績は大きく上がりました。PFが1.43から2.58へ。 ドローダウンも17.2万円から10.1万円に浅くなっています。取引数は192回から114回。 絞った甲斐があったように見えます。

ここで後半（2024〜2025）を回します。 後半は、絞りを決めたあとに初めて見た期間です。

絞らないままなら、後半のPFは1.56でした。前半より良い。 絞った方は1.38。絞らない方より悪くなっています。

損益で見ると、もっとはっきりします。 絞らなければ62.2万円。絞ると23.8万円。6割が消えました。

比べるために、もう1つの絞り方も回しました。 「朝の寄りは荒れるから避けて、10時から15時45分まで」。 これは前半の数字を見て決めたのではなく、相場の作りから決めた絞り方です。 こちらは前半2.02、後半1.78。後半でも、絞らない方を上回っています。

なぜこうなるのか。「この24枠が良い」というのは、 その3年間にたまたま起きたことを拾っただけだからです。 次の2年に同じ理由は無い。だから効かない。 「寄りは荒れる」には、毎日同じ理由があります。だから次の期間でも残ります。

これが過剰最適化です。条件を足すたびに、過去にはよく合うようになります。 そして合わせるほど、その期間の偶然をなぞっているだけに近づきます。

見分け方をいくつか挙げます。条件の数が多いとき。取引数が少ないとき。 少し動かすと崩れるとき。300円が良くて310円が駄目なら、それは偶然です。 そして、その絞り方を相場の作りで説明できないとき。

確かめ方が、いまやったことです。 期間を2つに分けて、前半で決めて、後半で試す。 これをやらずに「PFが2.58になりました」と言うのは、何も言っていないのと同じです。